9 การทดสอบ กลับ

9. การทดสอบกลับ ศิลปะของการซื้อขายกลับมาทดสอบ เป็นฉันได้กล่าวก่อนที่หนึ่งในสิ่งที่ผมรักเกี่ยวกับการซื้อขายคือการที่แตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ ที่คุณสามารถทดสอบได้อย่างเต็มที่ 'รูปแบบธุรกิจของคุณ' (แผนซื้อขาย) โดยไม่ต้องเสี่ยงใด ๆ เงินจริง ในการซื้อขายกระบวนการประเมินนี้จะเรียกว่ากลับมาทดสอบ testing. Back เป็นพื้นที่ในขณะนี้ถูกทอดทิ้งมากที่สุดโดยผู้ค้า ก็เคยพูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของจิตวิทยาและการจัดการเงินในบทก่อนหน้า - และเพื่อให้มีจำนวนมากของโค้ชซื้อขายอื่น ๆ มากดังนั้นตอนนี้จะมีฝูงของข้อมูลและความรู้รอบ คุณจะต้องท่อง 'สุทธิที่จะเห็นเพียงเท่าใดมุ่งเน้นวางอยู่บนพื้นที่เหล่านี้ - ตามที่ควร be. But ความสนใจทั้งหมดนี้น่าจะเป็นที่ค่าใช้จ่ายของการทดสอบหลัง ผลที่ตามมาในการซื้อขายหลังการทดสอบผมคิดว่าตอนนี้ได้กลายเป็นที่เข้าใจอย่างน้อยใหม่และพื้นที่ชื่นชมของการซื้อขาย กลับมาทำไมการทดสอบที่สำคัญเพื่อ? การซื้อขายหลังการทดสอบที่สำคัญที่สุดเพราะมันส่งผลกระทบโดยตรงในรายการของคุณและออกจากการบริหารเงินและจิตวิทยาในรูปแบบดังต่อไปนี้ รายการและออก - การทดสอบกลับช่วยให้คุณสามารถทดสอบประสิทธิภาพระบบทั้งหมดของคุณโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ด้วยข้อมูลที่คุณสามารถทำให้ปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในการผลิตผลลัพธ์ที่คุณกำลังมองหา การจัดการเงิน - การทดสอบกลับช่วยให้คุณทดสอบรูปแบบการจัดการเงินต่างๆเพื่อดูว่าทำงานได้ดีที่สุดกับระบบของคุณ จิตวิทยา - ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในหนังสือเล่มนี้เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบของคุณ - แม้ว่าพวกเขาเป็นเพียงบนกระดาษ - จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการค้าของคุณ นี้จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานได้บอกเล่าของคุณเมื่อคุณเริ่มต้นการค้าจริง สิ่งที่เกณฑ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่คุณใช้เพื่อการค้ากับ - ไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเทียน, สิวผันผวน retracements Fibonacci หรือระบบการค้าอื่น ๆ - คุณจะต้องสำรองทดสอบอย่างละเอียดเพื่อที่จะลบข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นความสามารถในการ . โดยไม่ต้องมีการซื้อขายหลังการทดสอบการขาดความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นและมักจะบังคับให้ผู้ค้าที่จะตั้งคำถามกับระบบการซื้อขายของตัวเอง พวกเขาให้ในการทดลองในการปรับเปลี่ยนแผนการค้าของพวกเขา ... มักจะมีผลกระทบร้ายแรง การทดลองนี้มักจะมาจากสายของการสูญเสียการซื้อขายหรือโอกาสที่จะเปลี่ยนระบบการซื้อขายของพวกเขาด้วยตัวบ่งชี้ที่หวือใหม่ที่แฟชั่นล่าสุดพูดคุยเกี่ยวกับฟอรั่มแชท อะไรที่ฟังดูดีเกินไปที่จะเป็นจริงจะดึงดูดความสนใจของผู้ประกอบการที่ไม่พอใจกับระบบการซื้อขายของเธอเพียงเพราะเธอยังไม่ได้ผ่านการทดสอบอย่างถูกต้องระบบของเธอในสถานที่แรก เธอยังไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นที่จำเป็นที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในการค้าระบบที่เธอได้มีการพัฒนา จะกลยุทธ์การซื้อขายของฉันจะทำกำไร? นี่คือคำถามที่ถามมากที่สุดในโลกการค้า ผู้เขียนมาร์ค Jurik มีไปที่การตอบไว้ในหนังสือของเขาเทรดดิ้งคอมพิวเตอร์ดังแสดงในกล่อง 9.1 ที่มา: Jurik เอ็มปี 1999 การค้าคอมพิวเตอร์: การเพิ่มวันซื้อขายและกำไรค้างคืนนิวยอร์กสถาบันการเงินนิวยอร์ก แต่สิ่งที่มีการซื้อขายกลับมาทดสอบว่า? backtesting เทรดดิ้งเป็นขั้นตอนของการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากกว่าการทดสอบในเวลาจริงด้วยเงินจริง ตัวชี้วัดที่ได้จากการทดสอบสามารถใช้เป็นตัวบ่งบอกถึงวิธีการที่ดีกลยุทธ์ที่จะได้ดำเนินการได้ก็จะถูกนำไปใช้การซื้อขายที่ผ่านมา การตีความผลลัพธ์เหล่านี้จากนั้นจะให้ผู้ประกอบการมีตัวชี้วัดที่เพียงพอในการประเมินศักยภาพของระบบการค้าที่ เหตุผลที่เรารู้ว่าผลที่ได้จากชนิดของการทดสอบนี้จะไม่สามารถที่จะคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตที่มีความแม่นยำ; แต่ก็สามารถให้ตัวบ่งชี้ที่เป็นไปได้ว่าคุณยังควรติดตามระบบการซื้อขายหรือไม่ มีอะไรมากกว่าที่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไปข้างหน้าและการค้าระบบก็จะให้คำแนะนำในสิ่งที่คาดหวัง แต่คำถามที่ยังคง: วิธีการที่คุณสามารถทดสอบการทำงานของระบบซื้อขายในช่วงเวลา? มีเพียงสองวิธีที่จะทำนี้ - ด้วยตนเองหรือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะซื่อสัตย์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวเลือก 'จริง' ฉันได้ลองทั้งสองวิธีการทดสอบและการทดสอบด้วยตนเองไม่ได้ใช้เวลานาน แต่ยากมากที่จะทำซ้ำและการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ที่ได้จากการซื้อขายซอฟต์แวร์ backtesting ไม่สามารถประเมิน มันจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและมีโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดในการปรับแต่งและการทดสอบระบบของคุณ ค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ ในเงินทุนที่จะซื้อซอฟต์แวร์หลังการทดสอบที่ดีที่อาจจะช่วยให้คุณประหยัดหลายพันคนในตลาด; มันคือการลงทุนที่ชาญฉลาดมากถ้าคุณกำลังพิจารณาการออกแบบระบบการค้าที่ประสบความสำเร็จและเครื่องจักรกล วิศวกรรมหลังการทดสอบ โปรดเข้าใจตราบใดที่ระบบการซื้อขายทางกลของคุณโดยเฉพาะการทำงานกับข้อมูลราคา (เปิดสูงปิดต่ำปริมาณ) คุณจะสามารถใช้หลังการทดสอบซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณสร้างระบบการซื้อขายเครื่องจักรกลที่มีการปกครองของรายการต่อไปนี้: กฎ: ซื้อการรักษาความปลอดภัยเมื่อ 10 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของไม้กางเขนราคาปิดดังกล่าวข้างต้น 30 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาปิด กฎนี้สามารถทดสอบได้ค่อนข้างง่ายกว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ในทางตรงกันข้ามกฎสัญญาณซื้อของคุณอาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น: กฎ: ซื้อรักษาความปลอดภัยเมื่อ 10 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของไม้กางเขนราคาปิดดังกล่าวข้างต้น 30 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาปิดและอัตรา PE เป็น 75% หรือต่ำกว่ามูลค่าของสามเดือนก่อน กฎนี้จะแนะนำข้อมูลที่ไม่ได้ให้มาบ่อยหรือเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของข้อมูลราคา จะประสบความสำเร็จกลับมาทดสอบนี้จะเกี่ยวข้องกับการได้รับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของการรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับราคาต่อกำไรอัตราส่วน (อัตราส่วน PE).Typically ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในกลุ่มของตราสารทุนจะรวมเฉพาะเปิดสูงปิดต่ำและปริมาณ ในแต่ละงวด เนื่องจากข้อ จำกัด นี้หลายระบบการซื้อขายเครื่องจักรกลได้รับการออกแบบประมาณราคาอย่างหมดจดชี้วัดทางเทคนิค ระบบการซื้อขายกล แต่น่าเสียดายที่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับข้อมูลพื้นฐานอยู่นอกเหนือขอบเขตของนักลงทุนรายย่อยเนื่องจากการขาดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในการดำเนินการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์กลับมาทดสอบ การทดสอบซอฟต์แวร์กลับ โชคดีที่วันนี้แพคเกจการสร้างแผนภูมิจำนวนมากได้ทดสอบกลับซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นใน. ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในการเลือกแพคเกจการสร้างแผนภูมิในบทก่อนหน้านี้คุณควรจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งพบว่าคนที่มีความสามารถในการทดสอบหลังรวมหรือพบหนึ่งที่เข้ากันได้กับออกอีก - the-shelf แพคเกจ สำหรับบรรดาผู้ที่ตัดสินใจที่จะซื้อ MetaStock ในบทที่ 8 TradeSim สุดยอดการค้าระบบ / tradesim น่าจะเป็นจริงมากที่สุด, จำลองซื้อขายจริง / วิเคราะห์ฉันได้พบ มันสามารถกลับได้อย่างรวดเร็วการทดสอบและประเมินผลระบบการค้าไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยเดียวหรือหลายผลงานการรักษาความปลอดภัย ผมเชื่อว่าการทดสอบ tading กลับเป็นวิธีเดียวที่จะลบตนเองสงสัย เมื่อคุณได้กำหนดว่าคุณมีระบบการค้าที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพเท่านั้นแล้วคุณจะมีความมั่นใจในการซื้อขายมัน เช่นเดียวกันกับซอฟแวร์การสร้างแผนภูมิของคุณให้แน่ใจว่าคุณรู้แพคเกจของคุณกลับไปที่หน้า คุณจะไม่สามารถที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากมันจนกว่าคุณจะเข้าใจวิธีการทำงานและสิ่งที่คุณสามารถทำอะไรกับมัน โซลูชั่นทางเลือก น่าเศร้าที่ฉันได้เห็นลูกค้าจำนวนมากไม่เคยค่อนข้าง 'ได้รับ' เกี่ยวกับการสำรองการทดสอบ สำหรับหลาย ๆ คนกลับมาทดสอบซอฟต์แวร์เป็นเพียงเกินไป technical. If คุณตกอยู่ในประเภทที่ไม่ให้ขึ้น มันเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการออกแบบระบบ สำหรับเทคนิคน้อยฉันได้พบวิธีการแก้ปัญหาที่เรียกว่าผลการดำเนินงานวิเคราะห์การค้า - สุดยอดการค้าระบบ / ตัน มันใช้งานง่ายและสมบูรณ์แบบสำหรับการวิเคราะห์ระบบการซื้อขายของคุณก่อนเวลาจริง หมายเหตุสำคัญ: หากคุณพบว่าตัวเองการทดสอบและการทดสอบอีกครั้งในความหวังของสะดุดข้าม bullet เงินนั้นจำได้ว่าคุณจะไม่สร้างระบบการซื้อขายที่มีอัตราความสำเร็จ 100% หลายคนได้พยายาม (รวมตัวเอง) และทุกคนที่ล้มเหลว คุณควรจะมองหาระบบการซื้อขายที่ดีกับเบิกน้อยที่สุดและมีความเสี่ยงต่อการได้รับรางวัลดี ratio. Many ระบบการซื้อขายที่มีการสูญเสียมากขึ้นกว่าที่พวกเขาซื้อขายไม่ชนะและพวกเขาก็ยังยังคงทำเงิน อย่างไร การจัดการเงิน (ดูบทที่ 6) ชิ้นสุดท้ายในระบบการออกแบบจิ๊กซอว์คือการใช้ระบบการซื้อขายที่คุณได้รับการออกแบบในบทก่อนหน้าและทดสอบ it. By ทดสอบระบบของคุณที่คุณได้เพียงแค่ใส่ตัวเองในด้านบน 1% ของผู้ประกอบการค้าเพื่อให้มั่นใจความสำเร็จของคุณ ขอแสดงความยินดี ซื้อแพคเกจการซื้อขายกลับมาทดสอบ: วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการซื้อขาย ultimatetradingsystems / ตัน เรียนรู้การทดสอบซอฟต์แวร์กลับที่คุณเลือกทั้งภายในและภายนอก กลับไปทดสอบระบบของคุณได้รับการออกแบบขึ้นใหม่รวมทั้งรายการของคุณออกและกฎการจัดการเงิน